Hatékony portfóliók keresése (Információ)

Paraméterek

Kockázat-hozam grafikon

Nincsen pozitív hozamú kombináció ezen az intervallumon vagy még nem futtattál keresést.

Információ

A portfólió keresővel a számodra érdekes részvények optimális hozam-kockázat kombinációjú portfólióit tudod összeállítani. Válaszd ki az időintervallumot, amin a portfólió hozamát és az ahhoz tartozó kockázatot meg szeretnéd határozni a paramétereknél, majd válaszd ki azokat a részvényeket, amik a portfóliót alkotják (a CTRL gomb nyomva tartásával tudsz többet kiválasztani). A véletlen portfóliók száma akkor érdekes, ha háromnál több részvényt választasz, ekkor nem generálja le az összes lehetséges portfóliót a kereső, hanem a megadott számú véletlenszerű portfólióból kezd optimalizálni.

A pirossal jelölt portfóliók hatékonyak. Ez azt jelenti, hogy adott kockázati szinten (amit a portfólió hozamának szórásával jelölünk) maximális hozamú a hozzá tartozó portfólió. Minden olyan portfólió ami adott kockázati szinten alacsonyabb hozamot eredményezett a hatékony portfólióhoz képest rosszabb, hiszen kisebb a hozama, ezért nem érdemes ilyen kombinációját választani az adott részvényeknek.

A táblázat tartalmazza a hatékony portfóliókat és még egy plusz információt, az EQ indexet. Az EQ index az egyenletes portfóliósúlyokhoz képest számított kiegyensúlyozottsági mutató. Pl. 4 részvényre számítva a részvények egyenletes súlyozása azt jelenti, hogy a portfóliósúly 0.25 minden részvényre, vagyis a pénzünk negyedéből veszünk a részvényekből. Az EQ index az egyenletesetől való százalékos eltérést jelenti.